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モンテカルロ・シミュレーション

昨年のQ2においてOPIM621(Decision Model and Uncertainty)で学習したことの一つが、モンテカルロ・シミュレーション。予め指定した確率分布に従って乱数を発生させ、それをモデルの中の変数に代入して何千回・何万回と反復計算させることにより、将来起こりうるシナリオを予測する、という手法。

「確率分布」、というのは例えばこんな感じ。

dists.gif

この手法は、もっと簡単にいえば、事前に指定したルールでコンピュータにサイコロを振らせ、毎回出てくる目でもって何かを計算させ、これを何度も繰り返して集計した結果からある事象をシミュレーションする、というもの。資金運用や石油価格の将来予測から新素材の開発まで、ビジネスの現場でも幅広く利用されている、と聞く。ちなみに最初にこの手法が使われたのは、第二次大戦末期における核反応実験においてであったとか。

このクラスでは、このモンテカルロ・シミュレーションの実行に、Crystal Ball(そう、その名も「水晶玉」)という名のエクセルへのアドインソフトが使われた。

Japan Trekの一部の参加者(30人程度)を抽選で決めるにあたり、昨日このCrystal Ballが久しぶりに登場した。といっても、本来のモンテカルロ・シミュレーションを実行するためではなく、各学生毎に等しい数字の幅を事前に割り当て、「一様分布」によって乱数を発生させてその乱数に当たった学生を当選者とする、いわば「町内会のくじ引き」的な催しのために使ったというもの。一気に結果が出ても趣向として面白くないから、一回ずつ計算を止めては当選者を発表する、という凝ったモデルが事前に準備された。

抽選会場に指定した教室には、何しろ早く結果が知りたい学生が数名来てくれた。これだけ忙しいなかわざわざ足を運んでもらえると、そこからTrekへの思い入れの強さが見えるようで、何とも嬉しかった。

さて、当日の会場の様子はこんな感じ。

【モデルの作成者&当日の操作係】
京大院で物理学を修めた日本人同級生の天才、Kさきさん

【最前列で鋭い視線を送る男】
ハーバードで応用数学を専攻した珈琲男と同じCohortのロシア人、E

トレック2次抽選

【司会者】
先日Kさきさんに自宅まで来ていただいて丁寧な説明を受けた結果、やっとモデルのロジックが分かった、珈琲男

かなりシュールな状況。

当選者がプロジェクターで映し出されるたびに、なかなか自分の名前が出てこない会場からはブーイングが。結局この天才ロシア人は100人中最後から数えて2番目にやっと出てきた。

さあこれで、基本的に150人の全参加者の候補は抽出された。あとはひたすら金を集めるのみ。なんだけど、これがかなり大変なオペレーションになっている、ここ数日。
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2009/02/05(木) | MBA | トラックバック(0) | コメント(1)

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2009/02/06(金) 02:30:06 | | [ 編集]

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